一、美國金融工程專業介紹
簡(jian)而言之,金(jin)融工程(cheng)就(jiu)是一門將數理知識和計算(suan)機方法深入應用到金(jin)融行業(ye)的學(xue)科,也正(zheng)因為如此,金(jin)融工程(cheng)專業(ye)在(zai)招生時面向的對象極為廣泛,申(shen)請者不僅要(yao)面臨(lin)來自(zi)各個(ge)學(xue)校金(jin)融經濟相關專業(ye)同學(xue)的競(jing)爭,還要(yao)面臨(lin)來自(zi)數學(xue)、計算(suan)機、軟件等專業(ye)同學(xue)的競(jing)爭,申(shen)請難(nan)度可想而知。
由于在不同大學該專業可能屬于不同的學院,名稱也會不一樣,學生的培養計劃不同,在課程設置上的側重點也會不同,一般就是金融與其他課程的結合:如數學或金融和工程的結合等。比如哥倫比亞大學的金(jin)(jin)融(rong)工(gong)程(cheng)專業(ye)開設在工(gong)程(cheng)學(xue)(xue)院下,其(qi)核(he)(he)心(xin)課程(cheng)有金(jin)(jin)融(rong)工(gong)程(cheng)入門(men)數學(xue)(xue)、金(jin)(jin)融(rong)工(gong)程(cheng)基礎、優化模(mo)(mo)型與(yu)(yu)方法、隨機模(mo)(mo)型、連續時(shi)間模(mo)(mo)型、蒙特(te)·卡(ka)羅模(mo)(mo)擬、統計(ji)分析與(yu)(yu)時(shi)間序列等(deng),可以看出其(qi)課程(cheng)設置更(geng)(geng)偏向工(gong)程(cheng)。康奈(nai)爾大學(xue)(xue)該專業(ye)的核(he)(he)心(xin)課程(cheng)更(geng)(geng)側重(zhong)金(jin)(jin)融(rong)債券和(he)風險管理(li),密(mi)歇(xie)根大學(xue)(xue)的則更(geng)(geng)注重(zhong)數學(xue)(xue),側重(zhong)數學(xue)(xue)與(yu)(yu)金(jin)(jin)融(rong)的相結合,有高級金(jin)(jin)融(rong)數學(xue)(xue)、計(ji)算金(jin)(jin)融(rong)等(deng)。
二、美國金融工程專業申請要求
1、優秀的數學(xue)學(xue)習能(neng)力
美國金融工程專業碩士申請要(yao)求學生有(you)優秀的數學背景,至(zhi)少(shao)需要(yao)選修過微積分(fen)(尤其是(shi)多元微積分(fen))、概率(lv)統計、線性(xing)代數(包(bao)括特征(zheng)值(zhi)與(yu)特征(zheng)向量)、微分(fen)方程(常微分(fen)方程、還有(you)偏微分(fen)方程很(hen)重要(yao))、概率(lv)統計、數值(zhi)方法。
如果申請(qing)者有(you)些(xie)課(ke)程(cheng)(cheng)沒有(you)修過,可(ke)以在學習專業課(ke)程(cheng)(cheng)前先去(qu)補上這(zhe)些(xie)課(ke),再進行專業學習。當(dang)然是在申請(qing)時就有(you)提供修讀這(zhe)些(xie)課(ke)程(cheng)(cheng)的(de)證(zheng)明,畢竟(jing)這(zhe)個先修課(ke)也是學校衡量你是否(fou)夠格(ge)的(de)因(yin)素之一(yi)。
此外(wai)GRE的(de)Quantitative也是一個證明數(shu)學(xue)能力的(de)重(zhong)要(yao)依據。還有的(de)排名較高的(de)學(xue)校則(ze)要(yao)求(qiu)(qiu)GRE數(shu)學(xue)部分在90%以(yi)上。Purdue University、University of Chicago、UC-Berkeley、Stanford對數(shu)學(xue)的(de)要(yao)求(qiu)(qiu)特別(bie)高,也特別(bie)偏向數(shu)學(xue)專業出生的(de)學(xue)生,甚(shen)至要(yao)求(qiu)(qiu)申請者(zhe)者(zhe)遞交GRE的(de)Math SUB成(cheng)績。
除此以外,如申請者有過在統(tong)計方面的工作實習經(jing)歷,也會成為增強數(shu)學背(bei)景的一(yi)部分(fen);如果曾經(jing)參加過數(shu)模競(jing)賽(sai)等(deng)等(deng)比賽(sai)獲過獎也是很有影響(xiang)力的。
2、優秀的計算機學習能力
通常情況下,該專(zhuan)業都要求(qiu)申請者要有(you)一定的(de)C語言編程基礎,其它對申請有(you)利的(de)包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA,以及數(shu)學(xue)(xue)軟(ruan)件Matlab、Mathematica、Mathcad等(deng)。例如:Cornell大學(xue)(xue)的(de)專(zhuan)業課程比較(jiao)注重計算機(ji)技術、計算機(ji)模擬,而(er)JAVA就是(shi)其應用最(zui)為廣泛(fan)的(de)編程語言。而(er)Columbia大學(xue)(xue)則(ze)對UNIX操作系統情有(you)獨鐘。
3、商科背景
雖(sui)然美國金融工(gong)程碩士一(yi)般是并(bing)沒有把商(shang)科知識當作(zuo)一(yi)個硬性(xing)要求的,但是如果申請(qing)者對商(shang)科尤其是金融知識一(yi)無所(suo)知,那必定會影響到申請(qing)成功率。
微觀經濟學(xue)(xue)(xue)、宏觀經濟學(xue)(xue)(xue)、會計學(xue)(xue)(xue)原理、金融(rong)學(xue)(xue)(xue)入門(men)類課程都是需要修讀的。如果(guo)能夠根(gen)據所(suo)學(xue)(xue)(xue)的知識為金融(rong)學(xue)(xue)(xue)研究(jiu)對(dui)象建立相應的數學(xue)(xue)(xue)分析模型(xing)(如:期權定價模型(xing)),這將會是很有說(shuo)服力的專業能力的證(zheng)明,能表現對(dui)金融(rong)市場,工(gong)具(ju),機構強(qiang)烈的興趣。
除(chu)了(le)理(li)論(lun)(lun)知識與研究(jiu)論(lun)(lun)文(wen),美(mei)國金融(rong)工程碩(shuo)士申請者(zhe)如(ru)能有金融(rong)分析(xi)相關(guan)的(de)實習經歷也(ye)是很好的(de)。
三、美國金融工程專業就業前景
在薪酬(chou)(chou)最高的(de)專業(ye)(ye)排名(ming)中,金融毫無(wu)疑問(wen)位居榜首。不管是(shi)哪(na)個(ge)排名(ming)機構統(tong)計出來的(de)薪酬(chou)(chou)數(shu)據中,金融行業(ye)(ye)都(dou)位居前列。
在美國,持(chi)有金融工(gong)程碩士學位的人才(cai)在市場上炙手可(ke)熱,基本(ben)上全部被各大投(tou)資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投(tou)資公司等所(suo)聘用。
典型的職位有:
·Research Analyst研究分析師
·Risk Quant Analyst風險分析師
·Pricing and Analytics Analyst定價分析師
·Investment Banking(Strategy)Analyst投(tou)資(zi)分(fen)析師(戰略分(fen)析師)
·Sales,Trading&Quantitative Analysis銷售/定量分析師
·Quant Strategist股市戰略家(jia)
·Risk Management Analyst風險(xian)分析師
·Business Analyst;Market Risk Analyst商(shang)業分(fen)析(xi)師(shi)/市場風險分(fen)析(xi)師(shi)
·Fixed Income Analyst固(gu)定(ding)收(shou)益分析員
·Valuation and Risk Control Associate估值和風險控制(zhi)指(zhi)導
·Market Risk Group Associate市(shi)場分(fen)析顧問(wen)
·Global Financial Risk Management Analyst金融風險管(guan)理分析員(yuan)
·Quantitative Risk Analyst風(feng)險(xian)量(liang)化分析員